En 2012, Chelsea emportait la première ligue des champions de son histoire sous Roberto di Matteo. Lukaku n’a pas fait partie de l’équipe pour la finale contre le Bayern Munich, car il n’avait pas été inscrit par l’entraîneur pour jouer dans la compétition. Lukaku n’a pas célébré la victoire de Chelsea en Ligue des champions 2012.
« Je n’aime pas qu’on me parle de la Ligue des champions. Ce n’est pas moi, mais mon équipe qui a gagné« , a-t-il déclaré à la BBC, par Goal. Lukaku a expliqué en parlant à De Standaard : « Quand [Salomon] Kalou a mis la coupe sur mes genoux dans le bus, je lui ai demandé de l’emporter immédiatement. Je ne voulais pas y toucher parce que, comme pour la Ligue des champions, je n’avais pas y participer du tout. »
Il n’a disputé que huit apparitions lors de la saison 2011/12 de Premier League, totalisant 158 minutes. Lukaku a ajouté dans son interview de 2012 : « Chelsea me voulait vraiment l’été dernier et a payé cher pour moi, mais après un moment, j’ai pensé, est-ce que vous jetez juste de l’argent ?Au cours de la conversation avec le manager, je verrai s’il est sérieux avec moi ou non. Sinon, je partirai en prêt. Je dois jouer. ».
Lukaku a rejoint West Brom en prêt pour la saison 2012/13 où il a connu un énorme succès, avant de passer en 2013/14 avec Everton sur une base temporaire. Sa forme à Goodison Park était aussi bonne qu’avec les Baggies, ce qui a incité l’équipe du Merseyside à le signer définitivement pour un montant record de 28 millions de livres sterling.